| 不同分布下非对称GARCH模型波动率预测评价 |
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| 引用本文： | 茹正亮,杨芝艳,朱文刚,高安力.不同分布下非对称GARCH模型波动率预测评价[J].西南师范大学学报(自然科学版),2012,37(11). |
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| 作者姓名： | 茹正亮 杨芝艳 朱文刚 高安力 |
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| 作者单位： | 南京工程学院基础部,南京,211167 |
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| 基金项目： | 南京工程学院校级科研基金项目资助 |
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| 摘 要： | 以损失函数为评价标准,研究不同分布(正态分布、T分布、广义误差分布、偏态T分布)下非对称GARCH模型在上证综合指数波动率的预测能力并进行比较.结果表明,无论样本内还是样本外,非对称GARCH模型均能很好地预测上证综合指数的波动率,其中偏态T分布下TGARCH模型能更加准确地描述收益率分布的尖峰厚尾及非对称特征,预测能力最强.
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| 关 键 词： | 损失函数 偏态T分布 TGARCH模型 波动率 |
Volatility Evaluation on Asymmetric GARCH Model under Different Distributions |
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| RU Zheng-liang
,
YANG Zhi-yan
,
ZHU Weng-gang
,
GAO An-li.Volatility Evaluation on Asymmetric GARCH Model under Different Distributions[J].Journal of Southwest China Normal University(Natural Science),2012,37(11). |
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| Authors: | RU Zheng-liang YANG Zhi-yan ZHU Weng-gang GAO An-li |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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