| 基于最小一乘准则下利率期限结构拟合中的节点选择 |
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| 引用本文： | 李熠熠,潘婉彬,缪柏其.基于最小一乘准则下利率期限结构拟合中的节点选择[J].系统管理学报,2010,19(4). |
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| 作者姓名： | 李熠熠 潘婉彬 缪柏其 |
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| 作者单位： | 中国科学技术大学,统计与金融系,合肥,230026 |
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| 摘 要： | 将稳健的最小一乘准则引入到三次样条函数中,利用最小一乘准则下的变量选择方法确定样条函数节点的数量和位置,从而构建模型,拟合上海证券交易所交易的国债利率期限结构。样本外预测结果显示,与传统的方法相比,新方法可以有效地增加估计的稳健性,提高预测的精度,增强期限结构定价的准确度。
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| 关 键 词： | 期限结构 三次样条函数 节点选择 最小一乘准则 |
Knot Selection of Estimating Term Structure with Cubit Spline Function based on Least Absolute Deviations Criterion |
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| LI Yi-yi,PAN Wan-bin,MIAO Bai-qi.Knot Selection of Estimating Term Structure with Cubit Spline Function based on Least Absolute Deviations Criterion[J].Systems Engineering Theory·Methodology·Applications,2010,19(4). |
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| Authors: | LI Yi-yi PAN Wan-bin MIAO Bai-qi |
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