| 极值VaR度量的一个新方法研究 |
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| 引用本文： | 罗小明.极值VaR度量的一个新方法研究[J].井冈山学院学报,2008,29(6):11-12. |
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| 作者姓名： | 罗小明 |
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| 作者单位： | 云南师范大学数学学院,云南昆明650092 |
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| 摘 要： | 在险价值是度量市场风险的一种普遍使用的工具，是市场风险度量的基石。本文应用统计学中的极值理论与泊松过程于VaR的计算。这种新方法是VaR度量方法中最稳健的方法之一。
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| 关 键 词： | 在险价值(VaR) 极值理论 门限 |
A study of a new method for calculating VaR with the EVT |
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| LUO Xiao-ming.A study of a new method for calculating VaR with the EVT[J].Journal of Jinggangshan University,2008,29(6):11-12. |
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| Authors: | LUO Xiao-ming |
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| Institution: | LUO Xiao-ming (School of Math, Yunnan Normal University, Kunming 650092, China) |
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| Abstract: | Value-at-Risk (VaR) is a commonly used tool to measure market risk,and also the benchmark in risk management. This paper applies the extreme value theory and passion process on calculation. This new method is a robust tool to forecast quantities,which is practical to implement and regulate for VaR measurements. |
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| Keywords: | Value-at-Risk extreme value theory threshold |
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