| 关于Erlang(n)风险过程的破产概率 |
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| 引用本文： | 王绍锋.关于Erlang(n)风险过程的破产概率[J].贵州师范大学学报(自然科学版),2006,24(2):71-74. |
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| 作者姓名： | 王绍锋 |
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| 作者单位： | 济宁师范高等专科学校,数学系,山东,济宁,273100 |
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| 基金项目： | 中国科学院资助项目
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教育部科学技术研究项目 |
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| 摘 要： | 考虑一个连续时间的风险模型,其中索赔时间间隔服从Erlang(n)分布,而且风险过程的调节系数不存在,本文给出了破产概率的渐近估计.
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| 关 键 词： | Erlang风险模型 破产概率 调节系数 次指数分布 |
| 文章编号： | 1004-5570（2006）02-0071-04 |
| 收稿时间： | 2006-02-27 |
| 修稿时间： | 2006年2月27日 |
On the probability of bankruptcy for Erlang (n) risk model |
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| WANG Shao-feng.On the probability of bankruptcy for Erlang (n) risk model[J].Journal of Guizhou Normal University(Natural Sciences),2006,24(2):71-74. |
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| Authors: | WANG Shao-feng |
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| Institution: | Department of Mathematics, Jining Teachers College, Jining, Shandong 273100, China |
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| Abstract: | In this paper,we investigate the asymptotic behaviour of the probability of bankruptcy in a Sparre Andersen risk model in which claim inter-arrival times have an Erlang(n) distribution when the adjustment coefficient of the individual claim size distribution does not exist. |
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| Keywords: | Erlang(n) risk model the probability of bankruptcy adjustment coefficient subexponential distribution |
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