| 基于EMD和Elman网络的人民币汇率时间序列预测 |
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| 引用本文： | 谢赤,郑林林,孙柏,张在美.基于EMD和Elman网络的人民币汇率时间序列预测[J].湖南大学学报(自然科学版),2009,36(6). |
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| 作者姓名： | 谢赤 郑林林 孙柏 张在美 |
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| 作者单位： | 1. 湖南大学,工商管理学院,湖南,长沙,410082;湖南大学,金融与投资管理研究中心,湖南,长沙,410082
2. 湖南大学,工商管理学院,湖南,长沙,410082 |
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| 基金项目： | 国家社会科学基金重点资助项目，高等学校博士学科点专项科研基金资助项目，全国高等学校青年教师奖励基金资助项目 |
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| 摘 要： | 为了改进神经网络的预测性能,更精确地预测人民币汇率,提出一种新的汇率时间序列预测方法,即利用基于经验模态分解(EMD)的Elman网络进行预测.首先对人民币兑美元的汇率序列做了非线性检验和非平稳性检验,然后对该序列进行经验模态分解,将得到的固有模态函数作为神经网络的输入变量,并在确定神经网络的关键参数后进行预测.实证结果表明,利用基于EMD的Elman网络进行人民币汇率预测能够取得更好的效果.
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| 关 键 词： | 时间序列 汇率预测 经验模态分解 Elman网络 |
Research on the Forecasting of RMB Exchange Rate Time Series Based on EMD and Elman Network |
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| XIE Chi,ZHENG Lin-lin,SUN Bo,ZHANG Zai-mei.Research on the Forecasting of RMB Exchange Rate Time Series Based on EMD and Elman Network[J].Journal of Hunan University(Naturnal Science),2009,36(6). |
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| Authors: | XIE Chi ZHENG Lin-lin SUN Bo ZHANG Zai-mei |
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