| 我国证券市场混沌的判据 |
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| 引用本文： | 高红兵,潘瑾,陈宏民. 我国证券市场混沌的判据[J]. 系统工程, 2000, 18(6): 28-32 |
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| 作者姓名： | 高红兵 潘瑾 陈宏民 |
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| 作者单位： | 上海交通大学管理工程系,上海·200052 |
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| 摘 要： | 本文通过李雅普诺夫指数和吸引子的分数维这两个指数来研究我国证券市场的混沌特征。利用Ｗｏｌｆ提出的重构相空间技术和Ｇ－Ｐ算法分别计算了上证综指日收益率序列的李雅普诺夫指数和吸引子的分数维。从而得出我国证券市场运行于混沌状态的有力证据。
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| 关 键 词： | 李雅普诺夫指数 混沌吸引子 证券市场 中国 |
Judgement of chaos in our securities market |
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| Gao Hongbing,Pan Jin,Chen Hongmin. Judgement of chaos in our securities market[J]. Systems Engineering, 2000, 18(6): 28-32 |
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| Authors: | Gao Hongbing Pan Jin Chen Hongmin |
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