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广义系统降阶极点配置Kalman估值器
引用本文:齐国元,邓自立. 广义系统降阶极点配置Kalman估值器[J]. 黑龙江大学自然科学学报, 2002, 19(3): 40-43
作者姓名:齐国元  邓自立
作者单位:天津轻工业学院,自动化系,天津,300222;南开大学,自动化系,天津,300071;黑龙江大学,电子工程学院,黑龙江,哈尔滨,150080
基金项目:国家自然科学基金资助项目(69774019);黑龙江省自然科学基金资助项目(F01-15)
摘    要:应用现代时间序列分析方法,基于ARMA新息模型和白噪声估计理论,提出了广义系统降价极点配置Kalman状态估值器.它可统一处理滤波、平滑和预报问题,且具有渐近稳定性.在计算上与非降阶的方法相比明显地减少了计算负担.同经典降阶Kalman滤波方法相比,避免了求解Riocati方程.仿真例子说明了所提的理论和算法的有效性.

关 键 词:广义系统  奇异值分散  降阶  现代时间序列分析  极点配置  稳态Kalman估值器
文章编号:1001-7011(2002)03-0040-04
修稿时间:2001-10-26

Reduced-order pole assignment Kalman estimators for descriptor systems
Abstract:
Keywords:
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