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| 关联于资产价格波动的货币政策非对称性检验——基于修正NK-SVAR模型的实证分析 | |
| 作者姓名： | 徐珊 |
| 作者单位： | 山东青年政治学院经济学院,济南,250103 |
| 摘 要： | 资产价格波动通过多种途径影响宏观总产出,进而间接反映在货币调控的效应测度上.基于此,本文针对新凯恩斯模型进行了修正,在货币政策非对称效应的SVAR模型检验中导入了资产价格变化和汇率波动的影响.实证结果表明,紧缩货币政策较扩张性政策具有更强的产出冲击,但其效应显著关联于资产价格变化,这就要求资产价格变化必须纳入到未来相机抉择的货币政策体系中. |
| 关 键 词： | 修正的NK-SVAR模型 货币政策 非对称效应 |
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