| 以Winer过程为驱动的Ito-Volterra型随机微分方程的数值解 |
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| 引用本文： | 杨玲,龚剑.以Winer过程为驱动的Ito-Volterra型随机微分方程的数值解[J].湖北师范学院学报(自然科学版),2006,26(2):23-27. |
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| 作者姓名： | 杨玲 龚剑 |
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| 作者单位： | 1. 中国地质大学,湖北,武汉,430070
2. 武汉体育学院,湖北,武汉,430070 |
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| 摘 要： | 给出了Rung-kutta方法的迭代格式并讨论了其收敛性.在讨论Rung-kutta格式的收敛性时,先研究了Eu ler格式的收敛性,再通过对两种格式近似解之间的误差估计得到Rung-kutta格式的收敛性,避免了直接讨论Rung-kutta格式的收敛性。
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| 关 键 词： | Euler法 Rung-kutta法 Ito-Volterra型随机微分方程 |
| 文章编号： | 1009-2714(2006)02-0023-05 |
| 收稿时间： | 11 13 2005 12:00AM |
| 修稿时间： | 2005年11月13 |
The numerical solution of stochastic differential equation of ito-volterra type drived by wiener process |
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| YANG Ling,GONG Jian.The numerical solution of stochastic differential equation of ito-volterra type drived by wiener process[J].Journal of Hubei Normal University(Natural Science),2006,26(2):23-27. |
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| Authors: | YANG Ling GONG Jian |
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| Institution: | 1. China University of Geosciences, Wuhan 430070, China ; 2. Wuhan Institute of Physical Education,Wuhan 430070, China |
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| Abstract: | We give the iterative formula of Rung-Kutta method and study the convergence.By studying the convergence of Euler method and estimating the error between the approximate solution of Euler and Rung-Kutta method,we avoid study directly the convergence of Rung-Kutta method. |
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| Keywords: | Euler method Rung-Kutta method stochastic differential equation of Ito-Volterra type |
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