| 风险中性违约事件中的概率计算 |
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| 引用本文： | 汪义汉,周盛凡.风险中性违约事件中的概率计算[J].上海大学学报(自然科学版),2004,10(6):657-660. |
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| 作者姓名： | 汪义汉 周盛凡 |
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| 作者单位： | 上海大学,理学院,上海,200436 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 (1 0 1 71 0 72 ) |
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| 摘 要： | 风险中性违约概率对具有违约风险证券定价起着很重要的作用．该文给出了在结构方法中基于公司资产、债务和资本结构等状态变量的一个风险中性违约概率计算表达式；讨论了在简约型方法中引入可靠度概率统计方法．
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| 关 键 词： | 违约风险 风险中性违约概率 违约强度 结构方法 简约型方法 |
| 文章编号： | 1007-2861(2004)06-0657-04 |
| 修稿时间： | 2003年11月25 |
Probability Calculation in Risk-Neutral Default Events |
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| WANG Yi-han,ZHOU Sheng-fan.Probability Calculation in Risk-Neutral Default Events[J].Journal of Shanghai University(Natural Science),2004,10(6):657-660. |
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| Authors: | WANG Yi-han ZHOU Sheng-fan |
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| Abstract: | Risk-neutral default probability plays an important role for pricing securities subject to (default) risk. This paper provides an expression for calculating risk-neutral default probability, which (is based) on state variables of a firm's assets, liabilities and capital structure in a structural approach. The paper also discusses a method of statistical analysis of reliability introduced into the reduced-form (approach.) |
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| Keywords: | default risk risk-neutral default probability default intensity structural approach (reduced)-form approach |
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