| 应用蒙特卡罗方法求解一类随机微分方程 |
| |
| 引用本文： | 张华,练继建,刘嘉煙.应用蒙特卡罗方法求解一类随机微分方程[J].天津大学学报(自然科学与工程技术版),2003,36(4):430-433. |
| |
| 作者姓名： | 张华 练继建 刘嘉煙 |
| |
| 作者单位： | [1]天津大学建筑工程学院，天津300072 [2]天津大学理学院，天津300072 |
| |
| 摘 要： | 建立一类随机微分方程初值的概率模型，应用蒙特卡罗(Monte—Carlo)法对其抽样产生一组伪随机数，应用四阶龙格—库塔(Runge—Kutta)法求解随机微分方程，给出了一个实例，求得其解析解和数值解，在计算次数大于50和小于100的条件下，数值解的最大相对误差为3．6％。
|
| 关 键 词： | 随机微分方程 蒙特卡罗方法 四阶龙格—库塔法 解析解 数值解 概率模型 |
| 文章编号： | 0493-2137(2003)04-0430-04 |
| 修稿时间： | 2002年6月24日 |
Monte-Carlo Method for Calculating a Class of Stochastic Differential Equation |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | Monte-Carlo method stochastic differential equation numerical solution |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ |
