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| 基于Poisson-GP复合极值分布的股指期货保证金设置研究 | |
| 引用本文： | 叶孜文.基于Poisson-GP复合极值分布的股指期货保证金设置研究[J].曲阜师范大学学报,2011(4):49-52. |
| 作者姓名： | 叶孜文 |
| 摘 要： | 我国股指期货处于推出初期,具有数据少、风险大的特征,使得现有保证金设置方法存在低估风险或估值误差较大的不足.该文通过将离散型随机变量与连续型随机变量的复合,建立了一个既能反映某时段内风险发生的次数,又能反映价格波动的Poisson-GP复合极值分布模型,并应用到我国股指期货保证金水平的设置中.实证表明,针对我国股指期货... |
| 关 键 词： | 保证金水平 复合极值理论 期货 VaR |