| 带利率的更新风险模型 |
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| 引用本文： | 郭海,吴黎军.带利率的更新风险模型[J].湖北民族学院学报(哲学社会科学版),2008,26(1):17-20. |
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| 作者姓名： | 郭海 吴黎军 |
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| 作者单位： | 新疆大学数学与系统科学学院,新疆乌鲁木齐830046 |
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| 基金项目： | 新疆大学校科研和教改项目 |
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| 摘 要： | 研究了常利率下更新风险模型,引入了一个泛函,并得到了它的积分方程,然后由此方程得到了生存概率、破产时赤字分布、破产前瞬时盈余分布,破产前瞬时盈余和破产时赤字的联合分布所满足的积分方程.
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| 关 键 词： | 更新过程 利息力 破产概率 破产时赤字 |
| 文章编号： | 1008-8423(2008)01-0017-04 |
| 修稿时间： | 2007年10月20 |
The Renewal Risk Model with Constant Interest Rate |
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| GUO Hai,WU Li-jun.The Renewal Risk Model with Constant Interest Rate[J].Journal of Hubei Institute for Nationalities(Natural Sciences),2008,26(1):17-20. |
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| Authors: | GUO Hai WU Li-jun |
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