| INAR(1)模型参数的Bayes估计 |
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| 引用本文： | 张哲,张海祥,张卓飞,王德辉. INAR(1)模型参数的Bayes估计[J]. 吉林大学学报(理学版), 2010, 48(6): 931-935 |
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| 作者姓名： | 张哲 张海祥 张卓飞 王德辉 |
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| 作者单位： | 吉林大学 数学学院, 长春 130012 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金,新世纪优秀人才支持计划项目,高等学校博士学科点专项科研基金,吉林大学研究生创新基金,吉林大学基本科研业务费资助项目 |
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| 摘 要： | 利用Bayes方法研究INAR(1)模型的参数估计, 给出了模型参数的Bayes估计因子, 并通过数值模拟将Bayes估计与Yule Walker估计、 条件最小二乘估计、 条件极大似然估计进行比较. 结果表明, Bayes估计方法在一定情形下优于其他方法.
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| 关 键 词： | INAR(1)模型 Bayes估计 累积量,谱分析, |
| 收稿时间： | 2010-03-02 |
Bayesian Estimation of Parameters in the INAR(1) Model |
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| ZHANG Zhe,ZHANG Hai-xiang,ZHANG Zhuo-fei,WANG De-hui. Bayesian Estimation of Parameters in the INAR(1) Model[J]. Journal of Jilin University: Sci Ed, 2010, 48(6): 931-935 |
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| Authors: | ZHANG Zhe ZHANG Hai-xiang ZHANG Zhuo-fei WANG De-hui |
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| Affiliation: | College of Mathematics, Jilin University, Changchun 130012, China |
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| Abstract: | We studied the parameter estiamtion for the INAR(1) model by Bayes method, compared the Bayes estiamtor with Yule Walker estimator, the conditional least squares estimator, and the maximum likelihood estimator via simulation. The simulation results state that Bayes estimator is better than others in some situation. |
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| Keywords: | INAR(1) model Bayesian estimate cumulants spectral analysis |
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