| 基于时变权重的区间时间序列组合预测模型构造 |
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| 引用本文： | 高思凡.基于时变权重的区间时间序列组合预测模型构造[J].重庆工商大学学报(自然科学版),2021,38(2):40-47. |
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| 作者姓名： | 高思凡 |
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| 作者单位： | 安徽大学 经济学院，合肥 230601 |
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| 摘 要： | 时变权重组合预测模型可以有效反映各预测方法在各时刻点上的预测值对组合预测结果的影响,并可以提高预测精度,基于此,针对区间数时间序列构造组合预测模型的问题,提出一类构造区间数时变权重方法;该方法主要是在3种实数的时变权重求解方法基础上构造相应的3种区间数时变权重,并利用所得出的时变权重构造区间时间序列组合预测模型;为验证该模型的准确性,应用具体算例对模型加以实现,并通过区间预测误差度量指标验证该类模型的预测结果;结果发现:基于3种时变权重求解方法下的区间时间序列组合预测模型均优于各单个方法的预测结果,且基于最优化赋权法得到的时变权重区间组合预测结果的精确度较另外两种有所提高。
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| 关 键 词： | 时变权重 区间值 组合预测 |
Construction of Interval Time Series Combined Prediction Model Based on Time varying Weight |
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| GAO Si-fan.Construction of Interval Time Series Combined Prediction Model Based on Time varying Weight[J].Journal of Chongqing Technology and Business University:Natural Science Edition,2021,38(2):40-47. |
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| Authors: | GAO Si-fan |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | time varying weight interval value combined prediction |
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