| 次指数分布下复合Poisson风险过程破产概率的渐近公式 |
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| 引用本文： | 赵丽霞.次指数分布下复合Poisson风险过程破产概率的渐近公式[J].吉林工学院学报,2015(2):206-208. |
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| 作者姓名： | 赵丽霞 |
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| 作者单位： | 山西大学商务学院,山西太原,030031 |
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| 摘 要： | 考虑带有常数保险费率、常数利息力的复合Poisson风险模型,在次指数分布假定下通过推导eγ(v)的上、下界,得到了终极破产概率的渐近公式。
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| 关 键 词： | 次指数分布 保险费率 破产概率 |
Asymptotic formuIas of uItimate ruin probabiIity in compound poisson risk process with subexponentiaI distribution |
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| ZHAO Li-xia.Asymptotic formuIas of uItimate ruin probabiIity in compound poisson risk process with subexponentiaI distribution[J].Journal of Jilin Institute of Technology,2015(2):206-208. |
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| Authors: | ZHAO Li-xia |
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| Institution: | ZHAO Li-xia;Business College of Shanxi University; |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | subexponential distribution premium rate ruin probability |
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