| 双币种模型下欧式股指期货期权定价 |
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| 引用本文： | 周盛松,王玉文.双币种模型下欧式股指期货期权定价[J].哈尔滨师范大学自然科学学报,2013,29(1). |
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| 作者姓名： | 周盛松 王玉文 |
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| 作者单位： | 哈尔滨师范大学 |
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| 基金项目： | 黑龙江省自然科学基金资助项目 |
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| 摘 要： | 在双重货币模型下讨论股指期货期权定价问题.基于标准普尔500指数(S&P500指数)期货期权,应用多因子Girsanov定理,寻找使S&P500指数期货期权的人民币价值的贴现价格过程为鞅的概率测度,最终在人民币市场为S&P500指数期货期权定价.
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| 关 键 词： | 双重货币模型 股指期货期权 多因子Girsanov 汇率 |
European Stock Index Futures Options in the Dual Currency Model |
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| Zhou Shengsong
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Wang Yuwen.European Stock Index Futures Options in the Dual Currency Model[J].Natural Science Journal of Harbin Normal University,2013,29(1). |
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| Authors: | Zhou Shengsong Wang Yuwen |
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