| 不完全噪声交易信息下的内部交易 |
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| 引用本文： | 肖凯,周永辉.不完全噪声交易信息下的内部交易[J].贵州师范大学学报(自然科学版),2013,31(5):56-60. |
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| 作者姓名： | 肖凯 周永辉 |
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| 作者单位： | 贵州师范大学数学与计算机学院,贵州贵阳,550001 |
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| 摘 要： | 内部交易常常受到噪声的影响。依据在做市商观察到部分噪声交易量的信号(即不完全噪声交易量信息)的基础上,研究了此信号被观察到的精确程度对内部交易者的期望利润、交易强度、市场流动性产生的影响。研究表明,做市商对该信号观测得越精确,内部交易者的期望利润、交易强度和市场流动性越小;但它不影响内部交易者信息的释放量。
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| 关 键 词： | 不完全信息 噪声交易者 内部交易者 市场有效性定价 |
The insider trading with incomplete noisy signal |
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| XIAO Kai
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ZHOU Yong-hui.The insider trading with incomplete noisy signal[J].Journal of Guizhou Normal University(Natural Sciences),2013,31(5):56-60. |
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| Authors: | XIAO Kai ZHOU Yong-hui |
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| Institution: | XIAO Kai;ZHOU Yong-hui;School of Mathematics and Computer Science ,Guizhou Normal University; |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | incomplete noisy signal noise trader insider market efficiency |
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