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基于经验似然的单指标模型异方差诊断
引用本文:
刘锋,王鹏飞,李春燕,康新梅.基于经验似然的单指标模型异方差诊断[J].重庆工商大学学报(自然科学版),2018,35(3):1-9.
作者姓名:
刘锋
王鹏飞
李春燕
康新梅
作者单位:
重庆理工大学理学院
摘 要:
研究了单指标模型的异方差诊断问题,首先采用经验似然的方法对模型误差项进行异方差检验,构造了纠偏经验似然比检验;然后得到了经验似然比统计量,并证得其为渐进卡方分布;最后的数值模拟结果表明:该检验方法具有理想的检验功效。
关 键 词:
异方差性
单指标模型
经验似然比
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