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| 带反射壁和吸收壁的随机控制问题研究 | |
| 引用本文： | 夏冰,刘坤会. 带反射壁和吸收壁的随机控制问题研究[J]. 太原理工大学学报, 2004, 35(2): 225-228 |
| 作者姓名： | 夏冰 刘坤会 |
| 作者单位： | 北京交通大学,理学院,北京,100044 |
| 摘 要： | 对M．H．A．Davis和M．Zerros在1994年提出的带有停时的奇异型随机控制问题进行了研究，对原问题的费用函数进行了扩展，使其归结到更广泛的一类函数上去。较之原问题，所用的证明手法更具一般性。 |
| 关 键 词： | 随机控制 停时 奇异型 反射壁 吸收壁 |
| 文章编号： | 1007-9432(2004)02-0225-04 |
| 修稿时间： | 2003-08-26 |
A Class of Singular Stochastic Control Problem with Reflecting and Absorbing Barrier |
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| XIA Bing,LIU Kun-hui. A Class of Singular Stochastic Control Problem with Reflecting and Absorbing Barrier[J]. Journal of Taiyuan University of Technology, 2004, 35(2): 225-228 | |
| Authors: | XIA Bing LIU Kun-hui |
| Abstract: | M.H.A.Davis and M.Zerros in 1994 studied a class of stochastic control problem with discretionary stopping. In this paper we extend their model and obtain a similar result. In the extended model, the cost function became more general, so it has more broad applications. |
| Keywords: | stochastic control stopping-time singularity reflecting barrier absorbing barrier |
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