| 状态约束下完全耦合的正倒向随机控制系统的最大值原理 |
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| 引用本文： | 史敬涛.状态约束下完全耦合的正倒向随机控制系统的最大值原理[J].山东大学学报(理学版),2007,42(1):44-48. |
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| 作者姓名： | 史敬涛 |
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| 作者单位： | 山东大学,数学与系统科学学院,山东,济南,250100 |
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| 摘 要： | 在一类单调性条件下，运用对偶技巧和Ekeland变分原理，得到了初始和终端状态都有约束情形时，一类完全耦合的正倒向随机控制系统的最大值原理，这里正向系统扩散项中不含控制变量，但控制域允许非凸.
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| 关 键 词： | 最大值原理 正倒向随机控制系统 针状变分 状态约束 Ekeland变分原理 |
| 文章编号： | 1671-9352（2007）01-0044-05 |
| 收稿时间： | 2006-05-10 |
| 修稿时间： | 2006-05-10 |
The maximum principle for fully coupled forward-backward stochastic control system with state constraints |
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| SHI Jing-tao.The maximum principle for fully coupled forward-backward stochastic control system with state constraints[J].Journal of Shandong University,2007,42(1):44-48. |
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| Authors: | SHI Jing-tao |
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| Institution: | School of Math. and System Sci., Shandong Univ., Jinan 250100, Shandong, China |
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| Abstract: | The maximum principle for fully coupled forward-backward stochastic control system with state constraints is presented under the assumption that the forward diffusion coefficient does not contain the control variable,while the control domain allows unconvex. |
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| Keywords: | maximum principle forward-backward stochastic control system spike variation state constraints Ekeland variational principle |
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