| 证券资产动态定价模型与机制研究 |
| |
| 引用本文： | 陈伟忠,金以萍.证券资产动态定价模型与机制研究[J].西安交通大学学报,1997,31(10):105-111. |
| |
| 作者姓名： | 陈伟忠 金以萍 |
| |
| 作者单位： | 西安交通大学 |
| |
| 摘 要： | 从新兴市场动态多变的基本特征出发，根据现代Ｉｎｔｅｒｔｅｍｐｏｒａｌ组合理论的思想方法，重点研究探讨了资产（证券）的收益、需求以及预算约束的动态特性及方程，深入分析了证券市场定价的动态机制．在此基础上，又进一步研究提出了在可行集状态可由单一变量描述的情况下的资产定价动态均衡模型．与传统的ＣＡＰＭ理论不同，本模型表明在动态市场环境下，资产价格与可行集变化情况密切相关
|
| 关 键 词： | 资产定价模型 动态组合 可行集 |
A Capital Asset Pricing Model for Emerging Market with Changeable Opportunity Set |
| |
| Chen,Weizhong,Jin,Yiping,Wang,Yingluo.A Capital Asset Pricing Model for Emerging Market with Changeable Opportunity Set[J].Journal of Xi'an Jiaotong University,1997,31(10):105-111. |
| |
| Authors: | Chen Weizhong Jin Yiping Wang Yingluo |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | capital asset pricing model intertemporal portfolio opportunity set |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ |
|
