| 一类两险种双Cox风险过程的破产概率估计 |
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| 引用本文： | 马驰,王汉兴.一类两险种双Cox风险过程的破产概率估计[J].安徽理工大学学报(自然科学版),2006,26(1):75-78. |
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| 作者姓名： | 马驰 王汉兴 |
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| 作者单位： | 1. 安徽理工大学数理系,安徽,淮南,232001
2. 上海立信会计学院数理统计系,上海,200444 |
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| 摘 要： | 经典风险模型描述了单一险种且保费率是常数的经营模式.事实上保险公司经营是复杂的,险种是多元化的.考虑保费的到达和理赔的发生都服从Cox过程的两险种的风险模型,运用鞅论的方法,给出初始资本为u时破产概率Ψ(u)的明确表达式和其上界估计,以及累积强度相同且理赔额服从指数分布时的两险种双Cox风险模型的破产概率Ψ(u)的表达式.
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| 关 键 词： | 破产概率 风险过程 指数分布 Cox过程 |
| 文章编号： | 1672-1098(2006)01-0075-04 |
| 收稿时间： | 2005-04-11 |
| 修稿时间： | 2005年4月11日 |
An Estimate of Ruin Probability for Double Cox and Two-Type-Risk insurance Risk Process |
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| MA Chi,WANG Han-xing.An Estimate of Ruin Probability for Double Cox and Two-Type-Risk insurance Risk Process[J].Journal of Anhui University of Science and Technology:Natural Science,2006,26(1):75-78. |
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| Authors: | MA Chi WANG Han-xing |
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| Institution: | 1. Dept. of Mathematics and Physics, Anhui University of Science and Technology, Huainan Anhui 232001,China;2. Dept. of Mathematics, Shanghai University, Shanghai 200444, China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | ruin probability risk process exponential distribution Cox process |
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