| 基于分数跳扩散过程的幂期权定价 |
| |
| 引用本文： | 胡素敏,胡电喜.基于分数跳扩散过程的幂期权定价[J].湖南师范大学自然科学学报,2012,35(6):14-17. |
| |
| 作者姓名： | 胡素敏 胡电喜 |
| |
| 作者单位： | 1. 河南城建学院数理系,中国平顶山,467036
2. 玉溪师范学院商学院,中国玉溪,653100 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目，河南省科技计划资助项目，河南省教育厅自然科学研究资助项目 |
| |
| 摘 要： | 应用风险中性定价原理,研究标的股价服从分数跳扩散过程的幂期权的定价问题,并得出该情况下欧式看涨幂期权、看跌幂期权的定价公式及平价公式,并与股价服从跳扩散过程的标准欧式期权定价模型进行比较分析,并验证了布朗运动只是分数布朗运动的一种特例,可基于分数布朗运动对原有的期权定价模型进行推广.
|
| 关 键 词： | 分数布朗运动 幂期权 跳扩散过程 |
Pricing of Power Option with Underlying Assets Following Fractional Jumping Diffusion Process |
| |
| HU Su-min
,
HU Dian-xi.Pricing of Power Option with Underlying Assets Following Fractional Jumping Diffusion Process[J].Journal of Natural Science of Hunan Normal University,2012,35(6):14-17. |
| |
| Authors: | HU Su-min HU Dian-xi |
| |
| Institution: | 1.Department of Physics and Mathematics,Henan University of Ubran Construction,Pingdingshan 467036,China; 2.College of Commerce,Yuxi Normal University,Yuxi 653100,China) |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
|
