|
|||||
|
|
| 反射CEV模型与利率衍生品定价 | |
| 引用本文： | 蒋春梅,郝晨.反射CEV模型与利率衍生品定价[J].南开大学学报,2014(5):17-25. |
| 作者姓名： | 蒋春梅 郝晨 |
| 作者单位： | 西安交通大学城市学院数学教研室;南开大学数学科学学院 |
| 基金项目： | 陕西省教育厅自然科学类专项科研计划(14JK2050) |
| 摘 要： | 研究了在反射CEV利率期限结构下,利率相关金融衍生品的风险中性价格函数的解析表达形式,这其中包括反射几何布朗运动、反射布朗运动、反射OU过程以及反射平方根过程情形.此外,通过价格函数的解析表达形式,以反射布朗运动利率期限结构为例,数值说明了利率期权的价格随初始利率、交割时间以及执行价格的变化规律. |
| 关 键 词： | 反射CEV 期限结构 利率 期权 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |