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| 双因子GARCH利率波动模型的Bayes估计 | |
| 引用本文： | 孙明娟,董庆来,李钰.双因子GARCH利率波动模型的Bayes估计[J].科技咨询导报,2009(11):90-90,92. |
| 作者姓名： | 孙明娟 董庆来 李钰 |
| 作者单位： | 延安大学计算机学院,陕西延安716000 |
| 摘 要： | 本文运用向量GARCH模型描述利率的波动性，建立了双因子GAECH利率波动模型，并分别运用机大似然估计和Bayes估计对模型的参数进行了估计，通过实证分析发现运用GARCH模型能很好地描述利率的波动性且运用Bayes方法能得到更好的结果。 |
| 关 键 词： | 利率模型 向量GARCH模型 Bayes法 |
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