| 分数布朗运动环境中交换期权的定价模型 |
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| 引用本文： | 沈明轩,何成洁.分数布朗运动环境中交换期权的定价模型[J].重庆工商大学学报(自然科学版),2012,29(10):56-60. |
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| 作者姓名： | 沈明轩 何成洁 |
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| 作者单位： | 1. 安徽工程大学数理学院,安徽芜湖,241000
2. 安徽奇瑞汽车销售有限公司,安徽芜湖,241009 |
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| 基金项目： | 教育部人文社会科学研究规划基金项目，安徽省自然科学基金项目，安徽工程大学青年基金 |
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| 摘 要： | 考虑分数布朗运动环境中交换期权的定价问题;假设两种股票的价格过程都服从由几何分数布朗运动所驱动的随机微分方程,利用保险精算定价方法得到了交换期权的定价公式。
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| 关 键 词： | 分数布朗 交换期权 保险精算 期权定价 |
Exchange Option Pricing Model in Fractional Brownian motion,we obtain the pricing formula of exchange options by insurance actuary pricing method. |
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| SHEN Ming-xuan,HE Cheng-jie.Exchange Option Pricing Model in Fractional Brownian motion,we obtain the pricing formula of exchange options by insurance actuary pricing method.[J].Journal of Chongqing Technology and Business University:Natural Science Edition,2012,29(10):56-60. |
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| Authors: | SHEN Ming-xuan HE Cheng-jie |
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| Institution: | 1.School of Mathematics and Physics,Anhui Polytechnic University,Anhui Wuhu 241000,China;2.Anhui Chery Automobile Sales Co.,Ltd.,Anhui Wuhu,241009,China) |
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| Abstract: | fractional Brownian motion;exchange option;insurance actuaty;option pricing;Hamilton-Jacobi-Bellmen equation |
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| Keywords: | fractional Brownian motion exchange option insurance actuary option pricing |
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