| 一个含有跳—扩散过程的欧式看涨期权定价公式 |
| |
| 引用本文： | 李宇明,王丽. 一个含有跳—扩散过程的欧式看涨期权定价公式[J]. 内蒙古民族大学学报(自然科学版), 2009, 24(4): 369-370 |
| |
| 作者姓名： | 李宇明 王丽 |
| |
| 作者单位： | 内蒙古民族大学,数学学院,内蒙古,通辽,028043 |
| |
| 摘 要： | 本文建立了股票价格的纯生跳—扩散行为模型,在风险中性假设下推导出欧式期权定价公式.
|
| 关 键 词： | 期权定价 跳—扩散过程 欧式期权 |
One of European Call Option Pricing Formula with Pure Birth Jump-diffusion |
| |
| LI Yu-ming,WANG Li. One of European Call Option Pricing Formula with Pure Birth Jump-diffusion[J]. Journal of Inner Mongolia University for the Nationalities(Natural Sciences), 2009, 24(4): 369-370 |
| |
| Authors: | LI Yu-ming WANG Li |
| |
| Affiliation: | (College of Mathematics,Inner Mongolia University for Nationalities,Tongliao 028043,China ) |
| |
| Abstract: | The paper sets up pure birth jump-diffusion module of the stock price processes,and deduces the European pricing formula under the assumption of risk-neutral. |
| |
| Keywords: | Option pricing Jump-diffusion process European option |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
