| 基于Ising模型的股票价格统计特征及模拟 |
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| 引用本文： | 李其德,王军.基于Ising模型的股票价格统计特征及模拟[J].北京交通大学学报(自然科学版),2007,31(6):81-83,87. |
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| 作者姓名： | 李其德 王军 |
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| 作者单位： | 北京交通大学理学院,北京100044 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金
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北京交通大学校科研和教改项目 |
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| 摘 要： | 根据统计物理中的Ising模型和极限理论,研究证券市场中股票价格的统计规律.通过建立相应的金融收益模型,构造出股价的随机过程.再利用计算机模拟股票价格收益率的分布特征,模型很好的刻画了现实证券市场中股票收益率分布的宽尾现象、长记忆性,以及累积分布中尾部收益的指数递减现象.
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| 关 键 词： | 收益率 Ising模型 自相关系数 平均场理论 收益模型 股票价格 统计特征 计算机模拟 Ising Model Simulation Price Stock Properties 宽尾现象 指数递减 股票收益率分布 尾部 累积分布 长记忆性 分布特征 再利用 随机过程 股价 构造 |
| 文章编号： | 1673-0291（2007）06-0081-03 |
| 收稿时间： | 2006-07-14 |
| 修稿时间： | 2006年7月14日 |
Statistical Properties of Stock Price and Simulation by Ising Model |
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| LI Qi-de,WANG Jun.Statistical Properties of Stock Price and Simulation by Ising Model[J].JOURNAL OF BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY,2007,31(6):81-83,87. |
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| Authors: | LI Qi-de WANG Jun |
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| Abstract: | We investigate the fluctuation of price process in a stock market with Ising model and the mean field theory, and construct the corresponding random logarithmic price returns process. According to the mean-field simulations of the model, the time series of logarithmic price returns exhibit bursting typical of volatility clustering. Distributions of price returns show the power-law tails, and the corresponding cumulative distributions have regions of power scaling, with exponents comparable to those observed in empirical time series of stock price returns. |
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| Keywords: | returns Ising model autocorrelation mean field theory |
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