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| 关于混合索赔模型的一个极限定理 | |
| 引用本文： | 赵正信. 关于混合索赔模型的一个极限定理[J]. 安徽工程科技学院学报：自然科学版, 2001, 16(2): 69-71 |
| 作者姓名： | 赵正信 |
| 作者单位： | 安徽铜陵财经专科学校基础部, |
| 摘 要： | 介绍了一种新型索赔模型，也即模型在 t时刻的风险为一个复合广义 Poisson过程，且其参数λ服从帕累托分布.相对于经典索赔模型，混合索赔模型中广义的 Poisson过程不具有普通性，而且参数λ为随机变量，所以过程的演化趋于复杂.利用更新理论，随机游动原理及 Wald方程，对该模型得到了一个极限定理. |
| 关 键 词： | 帕累托分布 广义 Poisson过程 极限定理 |
| 文章编号： | 1007－ 5240(2001)02－ 0069－ 03 |
| 修稿时间： | 2000-12-04 |
A limit of the mixing compensating model |
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| ZHAO Zheng-xin. A limit of the mixing compensating model[J]. Journal of Anhui University of Technology and Science, 2001, 16(2): 69-71 | |
| Authors: | ZHAO Zheng-xin |
| Abstract: | The mixing model were studied. It’ s risk at time t is a general Poisson processes and the parameter λ of the general Poisson processes is Pellatt's distribution. In the light of the wald's equation, we get a limit theorem of the mixing model. |
| Keywords: | Pellatt's distribution general Poisson processes limit theorem |
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