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| 停止鞅的期望与鞅的封闭性 | |
| 引用本文： | 薛行鸿.停止鞅的期望与鞅的封闭性[J].华东师范大学学报(自然科学版),1982(3). |
| 作者姓名： | 薛行鸿 |
| 作者单位： | 华东师范大学数学系 |
| 摘 要： | 设(X,F_n)_(n≥1)为下鞅(鞅)。Doob停时定理断言:若(X_n,F_n)_(n≥1)右闭,则对任意两个停时T≥S,必有:E|X_T|<∞,且E(X_T/F_S)≥X_S(E(X_T/F_S)=X_S)。本文举例说明了Doob定理的逆定理一般不成立,并给出了使逆定理成立的一些条件。 |
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