| 带随机回报的一类离散马氏风险模型的分红问题（英文） |
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| 引用本文： | 邓迎春,乐胜杰,肖和录,赵昌宝. 带随机回报的一类离散马氏风险模型的分红问题（英文）[J]. 湖南师范大学自然科学学报, 2014, 0(5): 70-75 |
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| 作者姓名： | 邓迎春 乐胜杰 肖和录 赵昌宝 |
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| 作者单位： | 湖南师范大学数学与计算机科学学院，高性能计算与随机信息处理省部共建教育部重点实验室，中国长沙 410081 |
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| 基金项目： | 湖南省研究生创新基金资助项目 |
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| 摘 要： | 考虑了带随机回报的一类离散马氏风险模型.在此模型中,赔付的发生概率,赔付额的分布函数都是由一个离散时间的马氏链调控.当保险公司采用门槛分红策略时,通过计算得到了破产前的期望折现分红总量满足的一组线性方程.最后,给出了期望折现分红总量的显式解析式.
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| 关 键 词： | 马氏风险模型 随机回报 门槛分红 期望折现分红量 |
The Dividend Problems for a Discrete Markov Risk Model with Stochastic Return |
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| DENG Ying-chun,YUE Sheng-jie,XIAO He-lu,ZHAO Chang-bao. The Dividend Problems for a Discrete Markov Risk Model with Stochastic Return[J]. Journal of Natural Science of Hunan Normal University, 2014, 0(5): 70-75 |
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| Authors: | DENG Ying-chun YUE Sheng-jie XIAO He-lu ZHAO Chang-bao |
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| Affiliation: | DENG Ying-chun;YUE Sheng-jie;XIAO He-lu;ZHAO Chang-bao;Key Laboratory of High Performance Computing and Stochastic Information Processing,Ministry of Education of China,College of Mathematics and Computer Science,Hunan Normal University; |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Markov risk model stochastic return dividend barrier expected discounted dividends |
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