| 货币账户带时滞的期权定价 |
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| 引用本文： | 张国辉,李葛,李龙.货币账户带时滞的期权定价[J].湖南师范大学自然科学学报,2014(5):76-80. |
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| 作者姓名： | 张国辉 李葛 李龙 |
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| 作者单位： | 1. 衡阳师范学院数学与计算科学系,中国衡阳,421002
2. 湖南大学数学与计量经济学院,中国长沙,410082 |
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| 基金项目： | 湖南省科技厅一般项目，衡阳市科技局农业科技支撑项目 |
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| 摘 要： | 在股票价格过程和货币市场账户均受时滞影响时,利用无风险对冲原理和鞅定价原理,得到了标准欧式期权的价格公式.研究表明,时滞对期权价格公式有明显的影响.
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| 关 键 词： | 期权 时滞 鞅定价原理 Girsanov定理 无风险对冲原理 |
Option Pricing of Currency Market Accounts with Time-Delays |
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| ZHANG Guo-hui,LI Ge,LI Long.Option Pricing of Currency Market Accounts with Time-Delays[J].Journal of Natural Science of Hunan Normal University,2014(5):76-80. |
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| Authors: | ZHANG Guo-hui LI Ge LI Long |
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| Institution: | ZHANG Guo-hui;LI Ge;LI Long;Department of Mathematics and Computational Science,Hengyang Normal University;College of Mathematics and Econometrics,Hunan University; |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | option time-delays martingale pricing theory Girsanov theorem riskless hedging principle |
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