| 中国市场期权定价与风险控制 |
| |
| 引用本文： | 王艳,王军,李彩云.中国市场期权定价与风险控制[J].科学技术与工程,2008,8(21). |
| |
| 作者姓名： | 王艳 王军 李彩云 |
| |
| 作者单位： | 北京交通大学,数学系,金融数学与金融工程研究所,北京,100044 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金，北京交通大学校科研和教改项目 |
| |
| 摘 要： | 应用随机过程理论构造股票价格过程，并运用统计物理模型的一维接触过程理论，引入不连续跳跃过程。在风险中立条件下推导出欧式买入期权的定价公式．。最后，从“股票收益率的期望大于债券收益率的期望”的角度出发，进一步给出了风险回避市场中欧式买入期权的价格取值范围，并给出期权投资过程中回避风险的方法。
|
| 关 键 词： | 随机过程 接触过程 风险中立 期权价格 风险回避 |
Option Pricing and Risks Controlling in Chinese Market |
| |
| WANG Yan,WANG Jun,LI Caiyun.Option Pricing and Risks Controlling in Chinese Market[J].Science Technology and Engineering,2008,8(21). |
| |
| Authors: | WANG Yan WANG Jun LI Caiyun |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《科学技术与工程》浏览原始摘要信息 |
| 点击此处可从《科学技术与工程》下载免费的PDF全文 |
|
