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| 股价不连续时随机LQ控制在最优投资组合中的应用 | |
| 作者姓名： | 黎金花 |
| 作者单位： | 福州大学数学与计算机科学学院; |
| 摘 要： | 研究跳跃扩散随机微分方程的线性二次控制问题.运用动态规划方法得到一个新的Riccati方程和一个微分方程,求出系统的最优反馈控制和最优指标.利用此方法讨论股价服从跳跃扩散过程时的均值-方差投资组合选择问题,得到最优证券投资组合. |
| 关 键 词： | 股价 投资组合 微分方程 跳跃扩散过程 随机线性二次控制 |
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