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| 标的资产服从混合过程的期权定价模型 | |
| 作者姓名： | 马超群 陈牡妙 |
| 作者单位： | 湖南大学国际商学院 |
| 摘 要： | 通过对期权的标的资产（以股票为例）的价格行为过程进行分析,引入一种价格服从混合过程的新模式,改变了Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ期权定价模型的基本假设之一,推导出一种新的期权定价模型,获得了较理想的结果. |
| 关 键 词： | 期权定价 混合过程 标的资产 |
| 修稿时间： | 1998-10-19 |
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