| Heath-Jarrow-Morton模型的二叉树解 |
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| 引用本文： | 杨旭娟,李倩. Heath-Jarrow-Morton模型的二叉树解[J]. 太原师范学院学报(自然科学版), 2007, 6(3): 104-107 |
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| 作者姓名： | 杨旭娟 李倩 |
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| 作者单位： | 武汉理工大学,理学院,湖北,武汉,430070 |
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| 摘 要： | 对HJM模型的基本结构进行了研究，将二叉树应用于HJM单因素模型对债券进行数值计算，并且对二叉树下的债券价格与普通利率贴现的价格进行了比较。
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| 关 键 词： | HJM模型 二叉树 漂移率 债券价格 |
| 文章编号： | 1672-2027（2007）03-0104-04 |
| 修稿时间： | 2006-10-30 |
The Binomial Tree Solution of Heath-Jarrow-Morton Model |
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| Yang Xujuan,Li Qian. The Binomial Tree Solution of Heath-Jarrow-Morton Model[J]. Journal of Taiyuan Normal University:Natural Science Edition, 2007, 6(3): 104-107 |
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| Authors: | Yang Xujuan Li Qian |
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| Affiliation: | School of Science Wuhan University of Technolog,Wuhan 430070,China |
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| Abstract: | This article investigates the Heath-Jarrow-Morton term structure model,then fit a binomial tree to the one-factor Heath-Jarrow-Morton model and makea numerical computation for bond price ,We compare this price with the price by discounting rates. |
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| Keywords: | HJM model binomial tree the drift bond price |
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