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| 推广线性二阶抛物型方程Cauchy问题解的Feynman-Kac定理 | |
| 作者姓名： | 林建忠 叶中行 |
| 作者单位： | 上海交通大学,应用数学系,上海,200030;上海交通大学,应用数学系,上海,200030 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金重大项目“金融数学、金融工程、金融管理”!( 79790 13 0 ) |
| 摘 要： | 在金融数学中,用跳跃－扩散型随机微分方程模型描述证券价格过程中更为符合实际,讨论了由高维Ｐｏｉｓｓｏｎ过程和Ｂｒｏｗｎ运动共同驱动的随机微分方程的Ｆｅｙｎｍａｎ－Ｋａｃ定理。首先建立了高维Ｐｏｉｓｓｏｎ过程听两个基本性质,在此基础上,导出了推广的向后热传导方程Ｃａｕｃｈｙ问题解的Ｆｅｙｎｍａｎ－Ｋａｃ定理,其次,利用Ｂｕｒｋｈｏｌｄｅｒ不等式建立了跳跃－扩散随机过程的矩不等式,并由此建立了推广的二 |
| 关 键 词： | 随机微分方程 推广二阶线性抛物型方程 Poisson过程 Cauchy问题 Feynman-Kac定理 |
| 修稿时间： | 1998-08-15 |
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