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| 条件风险价值度量方法在银行投资组合优化中的应用 | |
| 作者姓名： | 赵静 肖庆宪 |
| 作者单位： | 上海理工大学,管理学院,上海,200093;上海理工大学,管理学院,上海,200093 |
| 基金项目： | 上海市哲学社会科学规划课题资助项目（2005BJB3020） |
| 摘 要： | 将一种新的风险度量方法——CVaR方法引入银行投资组合优化问题中,由此建立了期望收益最大化的优化模型．并利用我国债券市场价格数据进行了实证分析． |
| 关 键 词： | 风险价值 条件风险价值 银行投资组合 |
| 文章编号： | 1007-6735（2005）05-0389-04 |
| 收稿时间： | 2004-11-29 |
| 修稿时间： | 2004-11-29 |
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