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| 具有相依利率的离散时间风险模型破产概率的上界 | |
| 引用本文： | 牛祥秋.具有相依利率的离散时间风险模型破产概率的上界[J].高师理科学刊,2016(1):28-31. |
| 作者姓名： | 牛祥秋 |
| 作者单位： | 辽宁师范大学数学学院,辽宁大连,116029 |
| 摘 要： | 研究具有相依利息率的离散时间风险模型的破产概率,在模型中假定利率为一阶自回归结构,并且考虑风险投资.利用递归更新方法和鞅方法分别给出了破产概率的上界估计,并且讨论了相应的最小上界问题. |
| 关 键 词： | 一阶自回归 破产概率 最优化投资 上界 |
Upper bound of ruin probability under discrete risk model with dependent rates of interest |
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