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| 基于离差-熵度量风险的组合投资优化模型研究 | |
| 作者姓名： | 王金柱 王香柯 |
| 作者单位： | 1. 陕西教育学院数理工程系,西安,710061 2. 西安邮电学院,应用数学与应用物理系,西安,710061 |
| 基金项目： | 陕西省教育厅专项科研计划项目(08JK433)资助 |
| 摘 要： | 针对证券组合投资中存在的随机性,在投资收益达到一定水平下,综合考虑收益率的平均绝对离差和信息熵作为投资组合的风险度量,建立了数学模型。并用该模型进行了实例分析,结果表明,在投资收益不变的前提下,多方面的考虑风险,使得投资方案更安全。 |
| 关 键 词： | 组合投资 风险 离差 熵 多目标规划 |
| 收稿时间： | 2009-11-25 |
| 修稿时间： | 2009-12-03 |
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