| 动量策略及反向策略研究评述 |
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| 引用本文： | 徐元栋,黄登仕.动量策略及反向策略研究评述[J].系统管理学报,2005,14(4):343-349. |
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| 作者姓名： | 徐元栋 黄登仕 |
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| 作者单位： | 1. 南京航空航天大学,经济管理学院,南京,210016
2. 西南交通大学,经济管理学院,成都,610031 |
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| 基金项目： | 国家杰出青年科学基金项目(70229001)，西南交通大学优秀博士创新基金项目 |
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| 摘 要： | 对动量策略与反向策略的热点研究领域——异常收益的来源做了重点评述;对如何建立输家组合与赢家组合的几种方法进行了分析,并指出了优缺点。最后,对动量效应微观机制的研究进展作了介绍,并对将来的研究进行了展望。
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| 关 键 词： | 动量策略 反向策略 行为金融 输家组合 赢家组合 |
| 文章编号： | 1005-2542(2005)04-0343-07 |
| 修稿时间： | 2003年10月28 |
A Review of Momentum Strategies and Contrarian Strategies Studies |
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| XU Yuan-dong,HUANG Deng-shi.A Review of Momentum Strategies and Contrarian Strategies Studies[J].Systems Engineering Theory·Methodology·Applications,2005,14(4):343-349. |
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| Authors: | XU Yuan-dong HUANG Deng-shi |
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| Institution: | XU Yuan-dong~1,HUANG Deng-shi~2 |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | momentum strategies contrarian strategies behavioral finance winner portfolio loser portfolio |
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