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| 面板数据复合分位数回归模型的渐进相对效率 | |
| 引用本文： | 刘燕,范永辉.面板数据复合分位数回归模型的渐进相对效率[J].哈尔滨商业大学学报(自然科学版),2019,35(1). |
| 作者姓名： | 刘燕 范永辉 |
| 作者单位： | 天津师范大学 数学科学学院,天津,300387;天津师范大学 数学科学学院,天津,300387 |
| 摘 要： | 针对面板数据个体固定效应复合分位数回归模型,研究回归系数估计的渐进相对效率.采用计算复合分位数回归估计和最小二乘法估计的协方差矩阵的迹的比值,计算结果表明复合分位数回归相对于最小二乘法的渐进相对效率的比值大于70%.还将Zou在2008年提出的适应性lasso的想法应用于此面板数据个体固定效应复合分位数回归模型,构造出适应性lasso惩罚复合分位数回归估计,并在适当条件下证明其估计的渐进性质. |
| 关 键 词： | 面板数据 复合分位数回归 渐进相对效率 适应性lasso 变量选择 渐进正态 |
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