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| 跳跃-扩散过程下欧式任选期权的定价 | |
| 作者姓名： | 黄国安 邓国和 霍海峰 |
| 作者单位： | 1.广西师范大学数学科学学院 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金,广西师范大学校科研和教改项目 |
| 摘 要： | 假定市场股价满足跳跃扩散模型,应用测度变换法给出了欧式任选期权的一般均衡价格公式,并提供了两种数值方法:Newton-Raphson迭代和Monte-Carlo模拟法来计算该类期权的价格,分析了模型中一些参数对期权价格的影响. |
| 关 键 词： | 跳跃扩散过程 任选期权 数值方法 |
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