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| 投资-超额索赔再保险下破产概率的最小化 | |
| 作者姓名： | 曹琪 王秀莲 |
| 摘 要： | 针对一类带投资-超额索赔再保险的风险模型,考虑保险公司的破产问题.以公司盈余达到某个下界定义破产,将破产概率作为值函数,针对扩散渐近模型,建立了最优值函数的Hamilton-Jacob-Bellman(HJB)方程,通过区分控制区域,分别进行求解,得到了对应的最优投资和最优再保险策略,并给出了最优值函数的显示解. |
| 关 键 词： | 超额索赔再保险 Hamilton-Jacob-Bellman方程 扩散渐近模型 破产概率 |