| 带交易费及不允许卖空和借贷情况下的极大极小模型 |
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| 引用本文： | 赵靖,修乃华.带交易费及不允许卖空和借贷情况下的极大极小模型[J].北京交通大学学报(自然科学版),2004,28(3):52-55,69. |
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| 作者姓名： | 赵靖 修乃华 |
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| 作者单位： | 北京交通大学,理学院,北京,100044;北京交通大学,理学院,北京,100044 |
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| 基金项目： | 教育部留学回国人员科研启动基金
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北京交通大学校科研和教改项目 |
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| 摘 要： | 研究了带交易费及不允许卖空和借贷情况下最优投资组合的极大极小问题.分析了该模型的数学特征,尤其是对协方差矩阵为对角矩阵的情况进行了研究,并给出了行之有效的解决方法.
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| 关 键 词： | 最优化 投资组合选择 极大极小方法 交易费 卖空 |
| 文章编号： | 1000-1506(2004)03-0052-04 |
| 修稿时间： | 2003年11月14日 |
A Minimax Method for Portfolio Selection with Transaction Costs in the Case of No Short Sales and No Borrowing or Lending |
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| ZHAO Jing,XIU Nai-hua.A Minimax Method for Portfolio Selection with Transaction Costs in the Case of No Short Sales and No Borrowing or Lending[J].JOURNAL OF BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY,2004,28(3):52-55,69. |
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| Authors: | ZHAO Jing XIU Nai-hua |
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| Abstract: | In this paper, we study a minimax problem for portfolio selection with transaction costs in the case of no short sales of assets and no borrowing or lending. We analyze the mathematic characteristics of the model. Especially, we discuss the case in which the variance_covariance matrix is diagonal and give an efficient method for this case. |
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| Keywords: | optimization protfolio selection minimax rule transaction costs short sale |
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