| 求解HJB方程的两类迭代法研究 |
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| 引用本文： | 杨建鹅,黄晓梅.求解HJB方程的两类迭代法研究[J].江西科学,2014(2):185-188. |
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| 作者姓名： | 杨建鹅 黄晓梅 |
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| 作者单位： | 江西师范大学数学与信息科学学院,江西南昌330022 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目（NO.11126147）;江西省青年科学基金项目（NO.20132BAB211011）;江西省教育厅基金项目（NO.GJJl3204）. |
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| 摘 要： | 研究了Jacobi型迭代法和Gauss-Seidel型迭代法来解离散HJB方程,在一定条件下,证明了算法产生的迭代序列单调收敛于HJB方程的解。数值实验表明了算法的可行性。
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| 关 键 词： | HJB方程 Jacobi型迭代 Gauss-Seidel型迭代 单调收敛性 |
Two New Iterative Methods for Solving HJB Equation |
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| YANG Jian-e,HUANG Xiao-mei.Two New Iterative Methods for Solving HJB Equation[J].Jiangxi Science,2014(2):185-188. |
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| Authors: | YANG Jian-e HUANG Xiao-mei |
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| Institution: | (College of Mathematics and Information Science,Jiangxi Normal University,Jiangxi Nanchang 330022 PRC) |
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| Abstract: | In this paper we present Jacobi type iterative method and Gauss-Seidel type iterative meth- od to solve the discrete HJB equation. Under proper conditions,we prove that the iterative sequence generated by the algorithms converges monotonically to the solution of the HJB equation. The numeri- cal experiments show that the algorithms are effective. |
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| Keywords: | HJB equation Jacobi type iterative Gauss-Seidel type iterative Monotone convergence |
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