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| 基于企业贷款角度的RAROC贷款定价模型 | |
| 引用本文： | 潘凌遥,蒋 达.基于企业贷款角度的RAROC贷款定价模型[J].系统工程,2014(3):49-54. |
| 作者姓名： | 潘凌遥 蒋 达 |
| 作者单位： | 湖南大学金融与统计学院; |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(71073048) |
| 摘 要： | 针对目前商业银行确定违约概率所采用的映射方法不能准确估计企业违约概率的缺点,采用结构化模型对企业预期违约概率进行精细测算,并将所获得的企业违约概率整合到RAROC贷款定价模型中。在宏观审慎监管框架下,该模型考虑了企业自身的风险权重,交易对手的违约风险,以及贷款期限对企业违约概率的影响,从而能够提高企业贷款定价的合理性。 |
| 关 键 词： | RAROC贷款定价模型 企业贷款 结构化模型 交易对手违约风险 |
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