| 熵定价公式的套期保值参数研究及其在动态对冲中的应用 |
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| 引用本文： | 阮鑫丰,朱文莉.熵定价公式的套期保值参数研究及其在动态对冲中的应用[J].四川理工学院学报(自然科学版),2012,25(5):92-96. |
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| 作者姓名： | 阮鑫丰 朱文莉 |
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| 作者单位： | 西南财经大学经济数学学院,成都,610074 |
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| 基金项目： | 中央高校基本科研业务费专项资金资助 |
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| 摘 要： | 在不完全市场条件下,对熵定价公式进行推导;在此基础上,推导出熵定价公式的套期保值参数的求解公式;并利用套期保值参数,对在熵定价模型下的动态对冲进行了研究。
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| 关 键 词： | 熵定价 对冲 套期保值参数 风险管理 不完全市场 |
Hedging Parameters of the Entropy Pricing Formula and Application in the Dynamic Hedging |
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| RUAN Xin-feng,ZHU Wen-li.Hedging Parameters of the Entropy Pricing Formula and Application in the Dynamic Hedging[J].Journal of Sichuan University of Science & Engineering:Natural Science Editton,2012,25(5):92-96. |
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| Authors: | RUAN Xin-feng ZHU Wen-li |
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| Institution: | (School of Economic Mathematics,South Western University of Finance and Economics,Chengdu 611130,China) |
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| Abstract: | In the incomplete market condition,the entropy pricing formula is derived and the hedging parameters formula solution is obtained on this basis.Finally,dynamic hedging of the entropy pricing model is studied with hedging parameters. |
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| Keywords: | entropy pricing hedge hedging parameters risk management incomplete market |
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