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| 巨灾指数模型及其衍生品套利定价方法 | |
| 作者姓名： | 周俊 |
| 作者单位： | (湖南科技大学商学院,湖南 湘潭 411201) |
| 基金项目： | 湖南省自然科学基金 , 湖南省社会科学基金 , 产业经济研究基地开放基金 |
| 摘 要： | 考虑短期随机利率下,损失指数价值过程为跳－扩散模型时巨灾指数衍生品的定价问题,利用有套利定价的保险精算方法得到了巨灾选择权、巨灾债券的精确定价解和买权卖权间的平价关系,并与传统无套利方法下巨灾指数衍生品的定价进行了比较,从而推广了保险精算定价法相关结论. |
| 关 键 词： | 巨灾指数 随机利率 复合Poisson过程 保险精算 |
| 文章编号： | 1007-2985(2007)05-0029-05 |
| 修稿时间： | 2007-04-28 |
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